经济政策不确定性对农产品价格的时变冲击效应研究——基于TVP-VAR模型

郭凡; 刘燕妮

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经济政策不确定性对农产品价格的时变冲击效应研究——基于TVP-VAR模型

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农产品价格波动对国民经济的稳定发展有重要影响,本文基于2011年1月至2020年12月的粮食类、畜肉类和鲜菜类农产品价格数据和中国经济政策不确定性指数,通过构建时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型研究经济政策不确定性对农产品价格的影响。实证结果表明:在面对经济政策不确定性冲击时农产品价格波动具有时变特征,呈现出正负交替的走势,而且该影响存在品种、时期和地区上的差异。第一,畜肉类和鲜菜类农产品价格波动幅度明显大于粮食类农产品;第二,随着滞后期的不断增加,经济政策不确定性冲击对农产品价格的影响越来越小;第三,由于不确定性事件的性质不同,2011年欧洲债务危机、2015年股市危机和2020年新冠疫情三个时期内经济政策不确定性对农产品价格的影响具有明显差异;第四,经济政策不确定性对农村农产品价格的影响大于对城市农产品价格的影响。基于上述结论,本文提出稳定经济政策、针对不同种类农产品制定差异化政策、利用金融工具稳定价格和健全价格预警机制等政策建议。

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来源
《世界农业》 |2023年第6期|109-121|共13页
作者
郭凡; 刘燕妮;
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作者单位

西北大学经济管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国农业经济;
关键词
经济政策不确定性; 农产品价格波动; TVP-VAR模型; 脉冲响应;

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