中国有色金属期货收益率之间的相互关系研究

吴丹; 胡振华

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通过相关性系数、线性格兰杰因果检验以及非线性格兰杰因果检验,研究铜、铝和锌期货收益率之间的相互关系.研究结果表明,铜、铝和锌期货收益率之间存在显著的相关性,且铜和锌期货收益率之间相关性明显大于其他两组有色金属期货收益率的相关性;铜和铝期货收益率之间既存在双向的线性格兰杰因果关系,又存在双向的非线性格兰杰因果关系;而锌期货收益率对铜和铝期货收益率的线性格兰杰因果关系是单向的,但非线性格兰杰因果关系为双向的.

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来源
《求索》 |2016年第11期|89-93|共5页
作者
吴丹; 胡振华;
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作者单位

中南大学商学院湖南长沙,410083;

中南大学商学院湖南长沙,410083;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
有色金属价格; 线性格兰杰因果检验; 非线性格兰杰因果检验;

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