我国商品期货市场价格行为的混沌特征研究

胡振华; 陈雯

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中国商品期货市场在金融市场和经济体系中发挥着日益重要的作用.本文通过检验2011年前即上市的23种商品期货收益率序列的最大Lyapunov指数、混沌吸引子的分形维和Hust指数三个指标研究了中国商品期货市场的混沌特征.三个指标的数值分别是通过Wolf算法、G-P算法和R/S分析方法进行计算的.研究表明中国商品期货市场运行于混沌状态中,市场并非弱式有效,这为实现期货价格的短期预测、金融市场的混沌控制和混沌风险管理等进一步研究提供了依据.

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来源
《求索》 |2013年第4期|24-26|共3页
作者
胡振华; 陈雯;
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作者单位

中南大学商学院湖南,长沙,410083;

中南大学商学院湖南,长沙,410083;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
期货市场; 混沌; 最大Lyapunov指数; 分形维; Hust指数;

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