零息票债券定价简约化模型的扩展

王锐

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零息票债券定价简约化模型的扩展

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结构化模型和简约化模型是描述具有违约风险金融资产违约过程的两类主要模型.基本的简约化模型不考虑违约和公司价值之间的关系,其违约时间也并不由公司价值决定,而是由外生的市场数据信息给定,然而,现实的市场信息失真不可避免.为了研究的目的,本文通过在假定完全信息的前提下,引入资本结构这一随机变量,对经典简约化模型进行了扩展,以期克服经典结构化模型短期信用价差为零的不足以及经典简约化模型不能充分利用财务指标的缺陷,为我国债券市场的健康发展提供理论支持.

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来源
《求索》 |2009年第1期|29-30,33|共3页
作者
王锐;
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作者单位

哈尔滨工程大学经济管理学院,黑龙江,哈尔滨,150001;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
零息票债券; 定价模型; 违约风险;

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