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基于期权定价理论的信贷风险预警模型研究

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摘要

提出了基于期权定价理论的预期违约概率模型.对模型中的参数的计算方法进行了分析,并对企业的股权价值的计算进行了改进,使得企业的股权价值的值更加接近我国的现实.实证研究表明此模型正确率高,具有较大的现实意义.

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来源
《求索》 |2008年第3期|37-39|共3页
作者
王志宇; 邹琳;
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作者单位

南开大学经济学院,湖南,永州,310007;

湖南大学工商管理学院,湖南,长沙,410082;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
预期违约概率; 股权价值;

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