我国证券投资基金业绩的实证研究

王晓国; 王礼生

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目前我国证券投资基金业绩评价实证结果分歧很大,本文基于资本资产定价模型(CAPM),运用各种不同质的基准组合(中信综指,中信成份指数,算术平均指数综指),采用周回报率和月回报率两种指标,动用不同的评价指数(差异回报率、夏普比率和特雷诺比率、詹森指数、系数和系数),发现:基金整体业绩优于市场业绩年利率5.28%,基金战胜了市场.总体上,基金表现出无市场时机选择能力;有不显著的证券选择能力年收益率为1.69%.

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来源
《求索》 |2003年第6期|38-40|共3页
作者
王晓国; 王礼生;
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作者单位

中南大学商学院博士研究生,湖南,长沙,410083;

中南大学商学院博士研究生,湖南,长沙,410083;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
证券投资基金; 业绩评价; 实证研究;

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