数据修订、实时估计与时变参数货币政策规则抉择

陈创练; 郑挺国

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本文拓展构建了后顾性、同期性和前瞻性三种类型的货币政策规则,并基于实时数据和最终数据实证分析数据修订和实时估计对货币政策参数的影响效应.研究发现,数据修订对泰勒规则的影响取决于不同模型,而且在三种模型设定中,盯住产出缺口和通货膨胀目标的时变参数均在不同程度上受数据修订的影响.特别是,对于最终数据,采用同期性货币政策规则展开估计最为有效;而对于实时数据,基于后顾性货币政策规则进行模型估计是最佳的.最后,本文在数据选择和模型匹配上提出相应的对策建议.

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来源
《统计研究》 |2018年第8期|23-38|共16页
作者
陈创练; 郑挺国;
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作者单位

暨南大学金融研究所和经济学院;

厦门大学统计系和王亚南经济研究院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类统计资料的分析和整理;
关键词
数据修订; 最终数据; 实时数据; 泰勒规则;

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