样本协方差矩阵和样本相关矩阵及其在样本主成分中的应用

张应应1; 荣腾中1

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我们给出了样本主成分的性质及证明,分两种情况讨论:从S出发求主成分和从R出发求主成分。在从S出发求主成分中,给出了7个性质(S1)-(S7)及它们的证明,这些性质说明的关系在图1中得到了充分的展现。同样,在从R出发求主成分中,给出了7个性质(R1)-(R7)及它们的证明,这些性质说明的关系在图2中得到了充分的展现。最后我们给出了两个数值模拟的例子来验证性质(S1)-(S7)和(R1)-(R7)的正确性。

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来源
《统计学与应用》 |2017年第1期|P.34-62|共29页
作者
张应应1; 荣腾中1;
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作者单位

[1]重庆大学数学与统计学院统计与精算学系,重庆;

[1]重庆大学数学与统计学院统计与精算学系,重庆;

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正文语种 CHI
中图分类经济计划与管理;
关键词
样本协方差矩阵; 样本相关矩阵; 样本主成分; 性质及证明; R软件;

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