M2/GDP比率对资产价格变化影响的实证研究

赵建军; 陈智君; 刘凤根

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M2/GDP比率对资产价格变化影响的实证研究

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选取2001-2010年间的季度数据,利用误差修正模型和脉冲响应函数对中国M2/GDP比率对资产价格变化的影响进行实证研究.结果表明:M2/GDP比率与股票价格存在负相关关系,同时对股票价格的影响还存在着时延性,M2/GDP比率对房地产价格的影响几乎为零.这一结论为中国股市价格泡沫提供了一个早期预警指标,具有很强的政策意义.

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来源
《统计与信息论坛》 |2011年第5期|71-76|共6页
作者
赵建军; 陈智君; 刘凤根;
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作者单位

西安交通大学;

经济与金融学院;

陕西;

西安;

710061;

西安交通大学;

经济与金融学院;

陕西;

西安;

710061;

湖南商学院;

财政金融学院;

湖南;

长沙;

410205;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
流动性过剩; M2/GDP比率; 资产价格;

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