汇率波动性的近似熵与样本熵分析

刘庆丹; 李久华; 杨会杰

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汇率波动性的近似熵与样本熵分析

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摘要

熵估计在生理时间序列上被广泛应用,例如近似熵与样本熵.将熵估计方法应用于汇率时间序列中,用于识别汇率市场在不同时间的波动状态并加以分析.在不同维度下讨论了近似熵与样本熵反映汇率时间序列波动的情况,并对同一维度下近似熵与样本熵效果进行了比较,发现样本熵比近似熵可以更好地反映汇率的波动性,并且更加灵敏.得出样本熵算法在汇率市场中良好地反映了大事件的发生与延续,解决了近似熵算法对微小的复杂性变化不灵敏的缺陷,并且显著提高了熵估计在短时间序列上的可用性和精确度.

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来源
《技术与创新管理》 |2016年第4期|438-441|共4页
作者
刘庆丹; 李久华; 杨会杰;
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作者单位

上海理工大学管理学院;

上海200082;

中共玉田县委党校;

河北玉田064100;

上海理工大学管理学院;

上海200082;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国货币;
关键词
汇率; 波动性; 近似熵; 样本熵;

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