基于广义近似交替方向乘子法求解可分离凸优化问题

殷倩雯; 党亚峥; 向浩东

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基于广义近似交替方向乘子法求解可分离凸优化问题

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本文提出了一种广义近似交替方向乘子法(gPADMM)来求解可分离凸优化问题。和近似邻近点算法(APPA)和扩展邻近交替方向方法(ePADM)相比,新算法不仅更新自定义矩阵的结构,而且引入随机变量进行随机加速更新步长,从而克服了旧算法固定步长的不灵活性。在某些适当的假设条件下,本文证明了新算法的全局收敛性,并且初步数值实验表明该算法是有效的,收敛速度比旧算法更快。

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来源
《理论数学》 |2021年第4期|P.485-495|共11页
作者
殷倩雯; 党亚峥; 向浩东;
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作者单位

上海理工大学管理学院上海;

上海理工大学管理学院上海;

上海理工大学管理学院上海;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类计算技术、计算机技术;
关键词
广义近似交替方向乘子法; 可分离凸优化; 随机加速; 全局收敛;

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