首页> 中文期刊> 《财经理论与实践》 >基于持续期依赖马尔可夫转换模型的我国股市泡沫研究

基于持续期依赖马尔可夫转换模型的我国股市泡沫研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

使用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对上海股票市场是否存在泡沫进行研究.结果表明,我国股票市场具有明显的持续期依赖特征.给出上海股票市场在样本期间内各时刻处于有泡沫状态的概率,发现在样本期间内有三个时段存在泡沫的概率超过了50%.

著录项

来源
《财经理论与实践》 |2011年第1期|43-47|共5页
作者
李想; 刘小二;
展开▼
作者单位

厦门大学,经济学院,福建,厦门,361005;

厦门大学,经济学院,福建,厦门,361005;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
泡沫; 持续期依赖; 马尔可夫转换; Gibbs抽样;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 中国区域服务业技术效率的时空演变研究--基于随机前沿生产函数与马尔可夫转换模型的分析 [J] . 王铁山 . 工业技术经济 . 2015,第007期
2. 基于马尔可夫转换模型的违约风险溢价预测研究 [J] . 赵峰 ,张杰 . 统计与信息论坛 . 2014,第005期
3. 基于马尔可夫体制转换模型的中国铜期货对冲研究 [J] . 皮灵 . 商情 . 2013,第045期
4. 基于马尔可夫转换模型的中国股市波动性研究 [J] . 葛文雷 ,居新华 . 统计与决策 . 2010,第17期
5. 通货膨胀率和股票收益率的相关性的实证研究——基于马尔可夫转换模型 [J] . 苟小菊 ,王世雷 . 北京理工大学学报：社会科学版 . 2009,第4期
6. 中美股市泡沫区制转换特征识别：基于状态空间马尔科夫区制转换模型 [C] . 陈国进 ,颜诚 . 2010年全国博士生学术论坛——后危机时代财税金融的改革与发展 . 2010
7. 我国公司债信用利差与流动性溢价的动态相关性研究——基于马尔可夫机制转换模型实证分析 [A] . 张鹏茹 . 2017

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号