我国开放式基金业绩评价的实证研究——基于VaR的业绩评价方法与三大经典评价方法的比较分析

胡宗义; 张杰

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现代投资理论认为,只有经风险调整后的收益才可以作为相互比较的基础来评价投资基金的投资业绩.因此,基金业绩评价的核心应该是对其所面临的风险进行准确的计量.通过对我国开放式基金应用基于VaR的评价方法与三大经典评价方法进行业绩评价的比较分析发现,从投资者注重下跌风险的角度来看,基于VaR的基金业绩评价指标相对于三大经典指标有较明显的应用优势,投资者又多一种能符合自己风险偏好的评价指标作为投资参考.

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来源
《财经理论与实践》 |2007年第3期|20-25|共6页
作者
胡宗义; 张杰;
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作者单位

湖南大学,统计学院,湖南,长沙,410079;

湖南大学,统计学院,湖南,长沙,410079;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
VaR; 证券投资基金; 业绩评价;

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