股票价格可预测性证明研究

高宏; 梅圣烽

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有效市场理论认为股票市场未来的价格与当前和过去的历史价格无关,并得出了股票价格不存在趋势、股票价格无法预测和技术分析无效等结论.但是大量的金融市场异象表明,股票市场在一定程度上是可以预测的,有效市场理论与金融市场实践的严重脱节,使数理金融学面临严峻的挑战.本文根据股票价格对数收益率为不相关白噪声的实证研究结果,推导出了股票价格的自相关函数、功率谱密度及波动范围,从理论上证明了股票价格具有可预测性.

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来源
《时代金融(上旬)》 |2020年第10期|50-53|共4页
作者
高宏; 梅圣烽;
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作者单位

清华大学;

英国格拉斯哥大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
自相关函数; 功率谱密度; 波动范围;

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