基于ARMA模型的郑州市气温衍生品定价研究

王福宁

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一、引言天气衍生品是建立在温度、湿度、降水、风等天气变量上的金融合约。自1999年第一份温度期货合约在芝加哥商品交易所(CME)交易以来,天气衍生品已成为管理天气风险的最重要的金融工具。气温衍生品是天气衍生品市场中最常见的一种类型,有一些文献^([1,3])涉及气温建模,其中Alaton^([1])引入了随月份变化波动率的Ornstein-Uhlenbeck (O-U)过程来模拟气温演化。

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来源
《时代金融》 |2022年第3期|67-69|共3页
作者
王福宁;
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作者单位

华北水利水电大学数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
天气衍生品; 期货合约; 金融工具; 金融合约; ARMA模型; 天气风险; 衍生品定价; 波动率;

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