上海黄金期货市场有效性的实证分析

于虎山; 秦学志

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黄金因为其兼有货币、商品和金融三大属性的特征历来受到人们的重视.今年年初黄金期货在上海期货交易所的上市,填补了我国长期缺乏金融期货的空白.同时管理层与市场各参与主体对黄金期货给予很高的期望与关注,因此研究上海黄金期货市场的有效性具有重要意义.通过运用ADF单位根检验、协整检验、误差修正模型以及格兰杰因果检验等时间序列与计量经济方法,对上海期货交易所黄金期货市场的有效性进行实证分析.结果表明,上海黄金期货市场尚未达到有效,并且黄金现货价格单向引导期货价格.

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来源
《价值工程》 |2009年第1期|19-22|共4页
作者
于虎山; 秦学志;
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作者单位

大连理工大学,管理学院,大连,116024;

大连理工大学,管理学院,大连,116024;

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正文语种 chi
中图分类 F830·9;F019·3;
关键词
黄金期货; 有效市场; 协整检验; 误差修正模型; 格兰杰因果检验;

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