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现代投资组合理论中风险测度方法的比较分析

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摘要

现代投资组合理论在半个世纪的演变过程中,先后出现了四种风险测度方法:方差、绝对离差、半方差、对数半方差风险测度.本文在对其简单介绍的基础上,着重评述了各自的优劣,并为更完善风险测度的研究,提出了供参考的建议.

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来源
《价值工程》 |2006年第5期|122-123|共2页
作者
姜晓兵; 温小霓;
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作者单位

西北农林科技大学经济管理学院,杨凌,712100;

西安电子科技大学经济管理学院,西安,710071;

西安电子科技大学经济管理学院,西安,710071;

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正文语种 chi
中图分类投资;其他;
关键词
现代投资组合理论; 风险测度;

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