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金融风险计量研究--基于VaR模型的分析

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本文通过分析风险的本质涵义,提出了定量分析金融风险的路径;通过回顾对于金融风险定量研究的一些模型和方法,详细介绍了VaR模型及其估计技术,指出了风险定量技术的广阔应用前景.

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来源
《价值工程》 |2005年第7期|21-24|共4页
作者
孔顺军;
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作者单位

苏州大学商学院,苏州,215021;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类其他;技术经济学;
关键词
金融风险; 风险的计量; 下偏矩方法; VaR模型;

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