对我国利率政策基于LSTR与ESTR模型的非线性泰勒规则实证分析

郝芃

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对我国利率政策基于LSTR与ESTR模型的非线性泰勒规则实证分析

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本文主要讨论我国非线性泰勒规则的估计问题.由于传统的泰勒规则不能很好地描述我国的货币政策规则,本文从变量选取和模型修改两个角度对原始模型进行创新.选取的内生变量不仅包括原有的通货膨胀率、产出缺口,还包括货币供给(M2的逐年增长率)、汇率(美元对人民币汇率的年增长率),并使用了不同时点及利率平滑的技术手段.在此基础上,使用LSTR及ESTR非线性模型对我国的非线性泰勒规则进行回归,发现LSTR模型更适合用于描述我国的货币政策.

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来源
《西部金融》 |2018年第8期|9-1619|共9页
作者
郝芃;
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作者单位

汇丰银行中国有限公司西安分行,陕西西安 710068;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类银行制度与业务;
关键词
非线性泰勒规则; LSTR模型; ESTR模型;

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