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【2h】

An optimal consumption and investment problem with quadratic utility and negative wealth constraints

机译：具有二次效用和负财富约束的最优消费和投资问题

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摘要

In this paper, we investigate the optimal consumption and portfolio selection problem with negative wealth constraints for an economic agent who has a quadratic utility function of consumption and receives a constant labor income. Due to the property of the quadratic utility function, we separate our problem into two cases and derive the closed-form solutions for each case. We also illustrate some numerical implications of the optimal consumption and portfolio.
机译：在本文中，我们研究了具有负效用函数且获得固定劳动收入的经济主体的负财富约束下的最优消费和投资组合选择问题。由于二次效用函数的性质，我们将问题分为两种情况，并为每种情况得出闭式解。我们还说明了最佳消费和投资组合的一些数值含义。

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