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Exact Simulation for a Class of Tempered Stable and Related Distributions

机译：一类回火稳定分布及其相关分布的精确仿真

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In this article, we develop a new scheme of exact simulation for a class of tempered stable (TS) and other related distributions with similar Laplace transforms. We discover some interesting integral representations for the underlying density functions that imply a unique simulation framework based on a backward recursive procedure. Therefore, the foundation of this simulation design is very different from existing schemes in the literature. It works pretty efficiently for some subclasses of TS distributions, where even the conventional acceptance-rejection mechanism can be avoided. It can also generate some other distributions beyond the TS family. For applications, this scheme could be easily adopted to generate a variety of TS-constructed random variables and TS-driven stochastic processes for modelling observational series in practice. Numerical experiments and tests are performed to demonstrate the accuracy and effectiveness of our scheme.
机译：在本文中，我们为一类钢化稳定（TS）和具有类似拉普拉斯变换的其他相关分布，开发了一种精确模拟的新方案。我们发现了一些有趣的潜在密度函数的积分表示，这些表示暗示了基于后向递归过程的独特仿真框架。因此，该仿真设计的基础与文献中的现有方案有很大不同。它对于TS分布的某些子类非常有效，即使是常规的接受/拒绝机制也可以避免。它也可以产生TS系列以外的其他发行版本。对于应用程序，此方案可以很容易地采用以生成各种TS构造的随机变量和TS驱动的随机过程，以在实践中为观测序列建模。进行了数值实验和测试，以证明我们方案的准确性和有效性。

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