...
  • 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>Applied Economics >Consistency of Heckman-type two-step estimators for the mlltivariate sample-selection model
【24h】

Consistency of Heckman-type two-step estimators for the mlltivariate sample-selection model

机译：多样本选择模型的Heckman型两步估计量的一致性

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

This analysis shows that multivariate generalizations to the classical Heckman (1976, 1979) two-step estimator that account for cross-equation correlation and use the inverse Mills ratio as correction term are consistent only if certain restrictions apply to the true error-covariance structure. An alternative class of generalizations to the classical Heckman two-step approach is derived that condition on the entire selection pattern rather than selection in particular equations and, therefore, use modified correction terms. It is shown that this class of estimators is consistent. In addition, Monte-Carlo results illustrate that these estimators display a smaller mean square prediction error.
机译：该分析表明，只有在某些限制适用于真实误差-协方差结构的情况下，对经典的Heckman（1976，1979）两步估计量的多元归纳是一致的，该两步估计量考虑了交叉方程相关性并使用逆Mills比率作为校正项。派生出经典Heckman两步法的另一类归纳，其条件是整个选择模式而不是特定方程式的选择，因此使用修正的校正项。结果表明，这类估计是一致的。此外，蒙特卡洛的结果表明，这些估计量显示出较小的均方预测误差。

著录项

  • 来源
    《Applied Economics》 |2010年第30期|p.3895-3902|共8页
  • 作者

    Harald Tauchmann;

  • 作者单位

    RWI Essen, Hohenzollernstrajie 1-3, Essen D-45128, Germany harald;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号