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A robustness test of asset-pricing models using individual security returns

机译：使用单个安全收益的资产定价模型的稳健性测试

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Tests of asset-pricing models typically form portfolios of stocks (based on criteria such as market capitalization and book-to-market values). The validity of this approach has been debated (see, for example, Berk, 2000). We consider a simple method of testing asset-pricing models using the returns of individual securities and illustrate the approach in a test of the robustness of analyses reported by Durand et al. (2006) and Limkriangkrai et al. (2008).
机译：资产定价模型的测试通常形成股票投资组合（基于诸如市值和账面市值的标准）。这种方法的有效性已经受到争论（例如，参见Berk，2000）。我们考虑了一种使用单个证券的收益来测试资产定价模型的简单方法，并举例说明了Durand等人报告的分析的稳健性测试方法。 （2006）和Limkriangkrai等。 （2008）。

著录项

  • 来源
    《Applied Financial Economics Letters》 |2009年第6期|629-637|共9页
  • 作者

    Manapon Limkriangkrai; Robert B. Durand; Iain Watson;

  • 作者单位

    Halifax Bank of Scotland Australia, Perth, Australia;

    University of Western Australia, M250, 35 Stirling Highway, Crawley 6009, Australia;

    University of Western Australia, M250, 35 Stirling Highway, Crawley 6009, Australia;

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