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Getting the Most Value from Your ALM Process

机译：从ALM过程中获得最大的价值

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摘要

I've spent years claiming that modeling interest rate risk at community institutions is flawed-and that prior regulatory expectations deserve part of the blame. For decades, we allowed institutions to model risk using unrealistic sets of assumptions and scenarios to quantify risks to net interest margin and net income. Despite all the rhetoric and analysis, we continued to see a decline in the overall net interest margin level. Now, many forces combine to influence that result, but as interest rates increased and decreased, the industry rarely saw benefit. The typical analysis of immediate, parallel and permanent rate movements fails to show real risks or change institutional behavior. Did we ever assess the risk of more realistic rate changes? Is our management committed to the process of risk assessment?
机译：我已经花了多年的一年，声称社区机构的利率风险建模 - 并且先前的监管期望应得的部分责任。 几十年来，我们允许机构使用不切实际的假设和情景集体风险，以量化净息保证金和净收入的风险。 尽管所有的修辞和分析，我们继续看到整体净利息率的下降。 现在，许多部队结合了影响结果，但随着利率增加和减少的影响，该行业很少看到受益。 立即，平行和永久性率变动的典型分析未能表现出真正的风险或改变制度行为。 我们是否有没有评估更现实的速度变化的风险？ 我们的管理层是否致力于风险评估的过程？

著录项

  • 来源
    《ABA Banking Journal》 |2020年第3期|22-23|共2页
  • 作者

    DAVE KOCH;

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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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