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Time Series Properties of the German Production Index

机译：德国生产指数的时间序列属性

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The production index is an important indicator for assessing the cyclical state of the economy. Unfortunately, the monthly time series is contaminated by many noisy components like seasonal variations, calendar and vacation effects. Only part of those nuisance components are explicitly considered in the seasonal adjustment procedures used by statistical agencies. In this paper, we propose a more flexible specification for the seasonal and working day effects and introduce an indicator for the summer vacations effect. We allow for time-varying parameters and show that the resulting Unobserved Components Model delivers more reliable results for the trend and cycle components of the production index.
机译：生产指数是评估经济周期状况的重要指标。不幸的是，每月的时间序列受到许多嘈杂因素的污染，例如季节性变化，日历和假期影响。统计机构使用的季节性调整程序仅明确考虑了这些令人讨厌的部分。在本文中，我们为季节和工作日影响提出了更为灵活的规范，并为暑假影响引入了指标。我们考虑了随时间变化的参数，并表明生成的“不可观察的组件模型”为生产指数的趋势和周期组件提供了更可靠的结果。

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