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【24h】

Optimal Selling Rules in a Regime Switching Model

机译：体制转换模型中的最优销售规则

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In this note, we derive optimal selling rules under a regime switching model. The optimal stopping rule is of a threshold type for each state, derived via the "modified smooth fit." The proof is via the martingale theory. Numerical examples are reported to demonstrate the dependence of threshold levels with various parameters and to compare our result with some suboptimal selling rules.
机译：在本文中，我们根据制度转换模型推导了最佳销售规则。最佳停止规则是每种状态的阈值类型，可通过“修改后的平滑拟合”得出。证明是通过the理论进行的。报告了数值示例，以证明阈值水平与各种参数的相关性，并将我们的结果与一些次优的销售规则进行比较。

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