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首页> 外文期刊>IEEE Transactions on Automatic Control >Single sample path-based sensitivity analysis of Markov processes using uniformization
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Single sample path-based sensitivity analysis of Markov processes using uniformization

机译：基于均匀化的基于单个样本路径的马尔可夫过程敏感性分析

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Using the notion of perturbation realization factor, Cao and Chen (1997) provide sensitivity formulas of discrete-time Markov chains and uniformizable Markov processes. In this paper, the estimators of the realization factors of a uniformizable Markov process are provided by its uniformized Markov chain. It is proved that estimators given by the uniformized Markov chain have smaller variances than those provided by the original Markov process, which are increasing functions of the uniformization parameter and thus have minimal solutions.
机译：使用摄动实现因子的概念，Cao和Chen（1997）提供了离散时间马尔可夫链和均匀化马尔可夫过程的灵敏度公式。本文通过其统一的马尔可夫链提供了可统一的马尔可夫过程的实现因子的估计量。事实证明，与由原始马尔可夫过程提供的估计量相比，由统一马尔可夫链给出的估计量具有较小的方差，这是均匀化参数的增加函数，因此具有最小的解。

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