A new method for evaluating the log-likelihood gradient (score) of linear dynamic systems

Segal M.; Weinstein E.

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A new method for evaluating the log-likelihood gradient (score) of linear dynamic systems

机译：评估线性动力系统对数似然梯度的新方法

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A novel method is presented that is based on the optimal smoothing equations. The result can be used for efficient calculations and approximations of gradient-search algorithms for maximum-likelihood estimation of the unknown system parameters. The method is applied to the continuous-discrete case.

机译：提出了一种基于最佳平滑方程的新颖方法。该结果可用于梯度搜索算法的有效计算和近似，以用于未知系统参数的最大似然估计。该方法适用于连续离散情况。

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来源
《IEEE Transactions on Automatic Control》 |1988年第8期|P.763-766|共4页
作者
Segal M.; Weinstein E.;
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原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类自动化系统;
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