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THE GRILL: David Leinweber

机译：格栅：戴维·莱恩韦伯

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In an interview, David Leinweber, UC Berkeley professor, talked about who was to blame for Wall Street's meltdown and what the future holds for quantitative analysts. According to Leinweber, the stock side of Wall Street is pretty simple by comparison to more complex financial instruments. These people built a mathematical house of cards. He said that quants were responsible on some level for the market meltdown. There were no position limits; you could make as much of it as you wanted. For instance, there are only so many stocks of Apple you can buy. With mortgage-backed securities, you could just keep making them. A huge volume of the trading going on in options and stock markets is being done through market-making trading. These are firms that on any given day are doing 20% of the market in equities, and that's all automated.
机译：在一次采访中，加州大学伯克利分校的教授戴维·莱因韦伯谈到了华尔街的崩溃应该归咎于谁，以及定量分析师的未来。 Leinweber认为，与更复杂的金融工具相比，华尔街的股票方面非常简单。这些人建立了数学纸牌屋。他说，量化指标在一定程度上导致了市场崩溃。没有职位限制；您可以根据需要制作任意数量的内容。例如，您只能购买太多的苹果股票。有了抵押贷款支持的证券，您就可以继续制造它们。期权和股票市场中的大量交易是通过做市交易进行的。这些公司在任何一天都在股票市场中占20％的份额，并且都是自动化的。

著录项

  • 来源
    《Computerworld》 |2009年第28期|p.14-15|共2页
  • 作者

    Thomas Hoffman;

  • 作者单位

    Interview by Thomas Hoffman, a freelance writer in New York (tom.hoffman24@gmail.com);

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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