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首页> 外文期刊>AESTIMATIO: the IEB International Journal of Finance >A wave smoothing algorithm and applications to the financial markets
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A wave smoothing algorithm and applications to the financial markets

机译：波平滑算法及其在金融市场中的应用

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In this paper we present an algorithm that can be implemented recursively or itera- tively, to smooth waves by filtering out "noise" until the base case is reached, a canon- ical form that we call the wave's imprint. Unlike other wave smoothing algorithms that consider extrema as outliers or noise, our wave smoothing algorithm considers ex- trema to be essential data as is the case with seismic activity, epileptic seizures, and daily highs and lows of the DJIA. It is applicable to any wave structure that has a fixed time period during which a high and low are recorded. We limit the scope of this paper to the analysis of financial markets, demonstrating commonality over a broad spectrum of financial markets including indexes, equities, commodities and curren- cies. As an application of the algorithm, we devise a simple trading system that is profitable over multiple markets.
机译：在本文中，我们提出了一种算法，该算法可以递归或迭代地实现，以通过滤除“噪声”直到达到基本情况来平滑波浪，这种标准形式被称为波浪的印记。与其他将极值视为离群值或噪声的波平滑算法不同，我们的波平滑算法将极值视为必不可少的数据，就像地震活动，癫痫发作以及每日DJIA的高低一样。它适用于具有固定时间段的任何波形，在此期间记录高和低。我们将本文的范围限于对金融市场的分析，以证明在广泛的金融市场上的共同性，包括指数，股票，商品和货币。作为该算法的应用，我们设计了一个简单的交易系统，该系统可以在多个市场上获利。

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