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The Gaussianity Evaluations of Malaysian Stock Return Volatility | Science Publications

机译：马来西亚股票收益波动率的高斯估计科学出版物

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> We study the distribution of standardized returns by using various frequencies data. The empirical standardized returns are obtained by using the unobserved and observable daily volatility. Our empirical results evidence the realized-standardized returns follow nearest to a Gaussian distribution. On the other hand, the standardized returns using daily closing and range-based data are able to reduce but not fully eliminate the excess kurtosis condition compare to the realized standardized returns.
机译： >我们通过使用各种频率数据来研究标准化收益的分布。通过使用未观察到的和可观察到的每日波动率获得经验标准回报。我们的经验结果表明，已实现的标准化收益率最接近高斯分布。另一方面，与已实现的标准化收益相比，使用每日收盘价和基于范围的数据得出的标准化收益能够减少但不能完全消除超峰度条件。

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