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Wavelet Transform Modulus Maxima Approach for World Stock Index Multifractal Analysis

机译：小波变换模极大值方法在世界股票指数多重分形分析中的应用

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This paper describes an approach that is able to fix difference in multifractal behaviour of various World Stock Indexes. The approach is beneficial for the forecasting and simulations of the most European and Asian stock indexes. Multifractal analysis is provided using the so-called Wavelet Transform Modulus Maxima approach, which involves two basic aspects: Wavelet aspect (Direct Continuous Wavelet Transform, Skeleton construction) and Multifractal formalism (Fractal Partition Function calculation, Moment Generating Function calculation, Multifractal Spectrum estimation).
机译：本文介绍了一种能够修正各种世界股票指数的多重分形行为差异的方法。该方法有助于大多数欧洲和亚洲股票指数的预测和模拟。使用所谓的小波变换模量极大值方法提供了多重分形分析，它涉及两个基本方面：小波方面（直接连续小波变换，骨架构造）和多重分形形式化（分形分区函数计算，矩生成函数计算，多重分形谱估计） 。

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