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Trends in Stock Prices and Range to Standard Deviation Ratio

机译：股票价格趋势和标准差率范围

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Hurst exponent (H) measured from R/S ratio, is being used as a measure to find predictability of a time series. The larger the H value, the stronger is the trending trait in the time series. In this paper, we estimated R/S ratio of several stock indexes of Indian market for 10 years. Though the overall Hurst exponent values for the selected series were close to 0.5, the value varied widely on period-to-period basis. The analysis of R/S ratio on a smaller window size of 30 trading day revealed a positive relationship between R/S ratio and performance of a moving average based trading rule.
机译：根据R / S比测量的赫斯特指数（H）被用作一种度量，以找到时间序列的可预测性。 H值越大，时间序列中的趋势特征越强。在本文中，我们估计了10年印度市场几种股票指数的R / S比率。尽管所选系列的总体Hurst指数值接近0.5，但每个周期的值变化很大。在30个交易日的较小窗口大小中进行的R / S比率分析显示，R / S比率与基于移动平均线的交易规则的表现之间存在正相关关系。

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