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首页> 外文期刊>International journal of stochastic analysis >A further study of an approximation for last-exit and first-passage probabilities of a random walk
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A further study of an approximation for last-exit and first-passage probabilities of a random walk

机译：随机游走的最后一次通过和第一次通过概率的近似值的进一步研究

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Identities between first-passage or last-exit probabilities and unrestricted transition probabilities that hold for left- or right-continuous lattice-valued random walks form the basis of an intuitively based approximation that is demonstrated by computation to hold for certain random walks without either the left- or right-continuity properties. The argument centers on the use of ladder variables; the identities are known to hold asymptotically from work of Iglehart leading to Brownian meanders.
机译：对于左连续或右连续晶格值随机游动而言，先行概率或最后退出概率与无限制转移概率之间的身份构成了直观直观近似的基础，该近似值通过计算得到证明，可用于某些随机游动而无需左或右连续性属性。该论点集中在梯形变量的使用上。从伊格哈特（Iglehart）的作品到布朗河曲折的过程中，人们逐渐意识到这种身份。

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