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首页> 外文期刊>International journal of stochastic analysis >Linear-implicit strong schemes for It?-Galkerin approximations of stochastic PDEs
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Linear-implicit strong schemes for It?-Galkerin approximations of stochastic PDEs

机译：随机PDE的It--Galkerin逼近的线性-内隐强方案

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Linear-implicit versions of strong Taylor numerical schemes for finite dimensional It? stochastic differential equations (SDEs) are shown to have the same order as the original scheme. The combined truncation and global discretization error of anγstrong linear-implicit Taylor scheme with time-stepΔapplied to theNdimensional It?-Galerkin SDE for a class of parabolic stochastic partial differential equation (SPDE) with a strongly monotone linear operator with eigenvaluesλ1≤λ2≤…in its drift term is then estimated byK(λN+1??+Δγ)where the constantKdepends on the initial value, bounds on the other coefficients in the SPDE and the length of the time interval under consideration.
机译：有限维强泰勒数值格式的线性隐式版本？随机微分方程（SDE）显示为与原始方案相同的阶数。一类带有强单调线性算子的抛物型随机偏微分方程（SPDE），其特征值为λ1≤λ2≤…in然后用K（λN+1Δθ+Δγ）来估计其漂移项，其中常数K取决于初始值，SPDE中其他系数的范围以及所考虑的时间间隔的长度。

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