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首页> 外文期刊>Estudios Gerenciales >Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes↓Momentos estocásticos de ordem superior e a estimativa da volutilidade implícita: aplica??o da expans?o de Edgewoth no modelo Black-choles
【24h】

Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes↓Momentos estocásticos de ordem superior e a estimativa da volutilidade implícita: aplica??o da expans?o de Edgewoth no modelo Black-choles

机译：高阶随机矩和隐含波动率估计：在Black-Scholes模型中应用Edgeworth展开↓高阶随机矩和隐含波动率：在Edge模型中应用Edgewoth扩展-胆

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El documento utiliza la expansión de Edgeworth en el modelo de Black-Scholes para estimar la volatilidad implícita y el impacto en el precio de la opción de los momentos estocásticos de orden superior, sobre contratos de opciones del Grupo Financiero Galicia (GGAL), negociados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Argentina). Primero se analiza la distribución de probabilidad de rendimientos de subyacente; luego, el modelo se somete a iteración para obtener los valores implícitos de la volatilidad, asimetría y curtosis. Como principal conclusión se encuentran la forma aplanada de la curva de volatilidad implícita del modelo y el significativo peso de la asimetría y curtosis en el precio de las opciones "muy fuera/dentro del dinero".↓O documento utiliza a expans?o da Edgeworth no modelo de Black-Scholes para estimar a volatilidade implícita e o impacto no pre?o da op??o dos momentos estocásticos de ordem superior, sobre contratos de op??es do Grupo Financeiro Galicia (GGAL), negociados na Bolsa do Comércio de Buenos Aires (Argentina). Primeiro analisa-se a distribui??o de probabilidade de desempenho dos subjacentes; depois o modelo submete-se a interac??o para obter os valores implícitos da volatilidade, assimetria e curtose. Como principal conclus?o está a forma aplanada da curva de volatilidade implícita do modelo e o significativo peso da assimetria e curtose no pre?o das op??es "muito fora/dentro do dinheiro".
机译：该文档使用Black-Scholes模型中的Edgeworth展开来估计隐性波动率和高阶随机矩对在Grupo Financiero Galicia（GGAL）交易的期权合约的期权价格的影响。布宜诺斯艾利斯证券交易所（阿根廷）。首先，分析潜在收益的概率分布;然后迭代该模型以获得波动率，偏度和峰度的隐式值。主要结论是该模型的隐含波动率曲线的形状平坦，并且“非常/有钱”的期权价格中具有明显的不对称和峰度权重↓或文档使用expans？O da Edgeworth没有Black-Scholes模型可以估算两个高阶随机矩对在Bolsa doComérciode上交易的Grupo Financeiro Galicia（GGAL）交易合约的影响的隐含波动率。阿根廷布宜诺斯艾利斯）。首先，它分析了两个基础资产的履约概率; Depois或模型可以进行交互以获取隐式值，从而产生波动性，不对称性和晒黑效果。主要结论是该模型隐含波动率曲线的扁平形式，并且不存在或不存在数天的显着权重和不对称性为“ muitofora / inside do dinheiro”。

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