Research on the Pricing of the Basket Credit Default Swap

Xinli Yu; Junmei Ma

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机译：篮子信用违约互换定价研究

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The pricing of the basket credit default swap was studied under the assumption of stochastic interest model in this paper. Under the reduced model, by using PDE approach, the analytical solutions of the basket CDS were obtained with and without counterparty default risk, separately. Finally numerical results were illustrated and discussed.

机译：在随机利率模型的假设下，研究了篮子信用违约掉期的定价。在简化模型下，通过使用PDE方法，分别获得有和没有交易对手违约风险的篮子CDS的分析解决方案。最后对数值结果进行了说明和讨论。

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来源
《Mathematical Computation》 |2013年第4期|共8页
作者
Xinli Yu; Junmei Ma;
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收录信息
原文格式 PDF
正文语种
中图分类数学;
关键词
Credit Default SwapDefault IntensityCounterparty DefaultPDE;

机译：信用默认交换默认值IntensityCounterparty默认PDE;

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