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首页> 外文期刊>Nonlinear Analysis : Modelling and Control >Adapted SETAR model for lithuanian HCPI time series
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Adapted SETAR model for lithuanian HCPI time series

机译：为立陶宛语HCPI时间序列改编的SETAR模型

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We present adapted SETAR (self-exciting threshold autoregressive) model, which enables simultaneous estimation of nonlinearity and unobserved time series components. This model was tested on real Lithuanian harmonised consumer price index (HCPI) time series, covering the period from January 1996 to December 2009. The results show that adapted SETAR model is able to capture features of the real time series with complex nature. ARIMA model has also been used for the same time series for the comparison. Evaluated models and results of the comparison are presented in this work.
机译：我们提出了自适应SETAR（自激阈值自回归）模型，该模型能够同时估计非线性和未观察到的时间序列成分。该模型在真实的立陶宛统一消费者价格指数（HCPI）时间序列上进行了测试，该时间序列涵盖了1996年1月至2009年12月之间的时间。结果表明，经过调整的SETAR模型能够捕获具有复杂性质的实时序列的特征。 ARIMA模型也已用于同一时间序列进行比较。在这项工作中介绍了评估模型和比较结果。

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