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Analysis and Tests on Weak-Form Efficiency of the EU Carbon Emission Trading Market

机译：欧盟碳排放交易市场弱形式效率的分析与检验

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This study separately applies Lo MacKinlay traditional variance ratio test, Wright non-parametric test, Chow Denning multiple variance ratio test and Joint Wright multiple variance ratio test to analyze and test the features of the EU carbon emission market and the results show that: in the 12-year development of the EU carbon emission trading, only the rate of return in the second stage follows the Martingale Process, showing a weak-form efficient market, while the first and third stages fail to possess features of an efficient market style="font-family:Verdana;">.
机译：本研究分别采用Lo MacKinlay传统方差比检验，Wright非参数检验，Chow Denning多元方差检验和Joint Wright多元方差检验来分析和检验欧盟碳排放市场的特征，结果表明：欧盟碳排放权交易的12年发展历程，只有第二阶段的收益率遵循the过程，这表明有效市场形式薄弱，而第一阶段和第三阶段则没有有效市场特征。 style =“ font-family：Verdana;”>。

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