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【24h】

PERHITUNGAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN METODE HISTORIS DAN MONTE CARLO PADA SAHAM SUB SEKTOR ROKOK

机译：使用历史和蒙特卡罗方法计算卷烟子行业股份的风险价值（VaR）

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The government’s policy, the Indonesian Ulema Council’s (MUI) fatwa, the rise of cigarette issues and anti-smoking campaigns have been a major challenge for the tobacco industry in managing risks. Through this research, the issues will be measured by VaR to know the risk of the company’s shares of cigarette sub sector by using time series data and analyzed by using the simulation method of Historis and Monte Carlo. The results showed the VaR value of GGRM and HMSP stock with the historical method is 3.28 and 2.54%. While the value of VaR shares GGRM and HMSP with Monte Carlo method is 3.52% and 3.14%. Monte Carlo simulation gives greater result than Historical Simulation, because Monte Carlo simulation do iteration repeatedly by involving random number generation and many synthesize the data so that sample data becomes more which makes the calculation is bigger.
机译：政府的政策，印尼乌里玛委员会（MUI）的裁决，卷烟问题的兴起和禁烟运动一直是烟草业管理风险的主要挑战。通过这项研究，VaR将通过使用时间序列数据对这些问题进行衡量，以了解该公司卷烟子行业份额的风险，并使用Historis和Monte Carlo的模拟方法对其进行分析。结果表明，按照历史方法，GGRM和HMSP原料的VaR值为3.28和2.54％。而用蒙特卡罗方法计算的VaR值分别为GGRM和HMSP，分别为3.52％和3.14％。蒙特卡洛模拟比历史模拟提供了更好的结果，因为蒙特卡洛模拟通过涉及随机数生成而反复进行迭代，并且许多合成数据使得样本数据变得更多，从而使得计算量更大。

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