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首页> 外文期刊>International Journal of Econometrics and Financial Management >A Behavioral Portfolio Decision Model with Triangular Fuzzy Number Return and Investor’s Sentiment
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A Behavioral Portfolio Decision Model with Triangular Fuzzy Number Return and Investor’s Sentiment

机译：三角形模糊数回报和投资者情绪的行为组合决策模型

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This paper deals with a behavioral portfolio decision problem with triangular fuzzy number return. A fuzzy sentimental mean model for behavioral portfolio decision is proposed by taking into account investor’s sentiment and multiple mental accounts. The presented behavioral portfolio decision model maximizes the fuzzy sentimental mean value of portfolio return and ensures the portfolio return of each mental account exceeding the given minimum triangular fuzzy number level with a given possibility degree. Then, multiple programming models are designed to solve the optimal behavioral portfolio strategy. Finally, a numerical example is given to illustrate the validity of the proposed approach.
机译：本文涉及三角模糊数返回的行为组合决策问题。通过考虑投资者的情感和多种心理账户提出了一种模糊的受伤性均值决定的模糊多愁善感均值模型。所呈现的行为组合决策模型最大限度地提高了投资组合返回的模糊感情均值，并确保每个心理账户的投资组合返回超过给定的最小三角形模糊数水平，具有给定的可能性程度。然后，旨在解决多个编程模型来解决最佳行为组合策略。最后，给出了数值例子来说明所提出的方法的有效性。

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