Robust Portfolio Optimization with Options under VE Constraint using Monte Carlo

Xing Yu

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Robust Portfolio Optimization with Options under VE Constraint using Monte Carlo

机译：使用Monte Carlo的VE约束下的鲁棒投资组合优化

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—this paper proposes a robust portfolio optimization programming model with options. Under constrains of variance efficiency and shortfall preference structure, we derive optioned portfolios with the maximum expected return of robust counterpart. A numerical example using Monte Carlo illustrates some of the features and applications of this model.

机译：- 这篇论文提出了一种具有选项的强大产品组合优化编程模型。在方差效率和缺口偏好结构的约束下，我们获得了选定的投资组合，最大预期恢复稳健对方。使用Monte Carlo的数值示例说明了该模型的一些特征和应用。

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来源
《Journal of Computers》 |2013年第6期|共7页
作者
Xing Yu;
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