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Impacto de la introducción del contrato futuro del maíz amarillo en la volatilidad del precio spot: evidencia del MexDer
En Octubre del 2012 se introdujo el Futuro del Maíz Amarillo en el Mercado Mexicano de Derivados.Las autoridades del Sistema Financiero Mexicano esperan que: a) sea un instrumento de coberturamás apropiado para los productores mexicanos, dado que se opera en pesos y cada contrato es por 25toneladas; b) su introducción contribuya en la disminución de la volatilidad en el mercado físico delmaíz. Mediante el uso de estructuras GARCH, los resultados proporcionan evidencia robusta paraafirmar que hubo una disminución en la volatilidad del precio físico del maíz amarillo, una vez que elcontrato futuro fue introducido.
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