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CONVERGENCE ANALYSIS OF THE DISCRETE DUALITY FINITE VOLUME SCHEME FOR THE REGULARISED HESTON MODEL

机译：正规化Heston模型离散二元有限卷方案的收敛性分析

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The aim of the paper is to study problem of financial derivativespricing based on the idea of the Heston model introduced in [9]. Followingthe approach stated in [6] and in [7] we construct the regularised version ofthe Heston model and the discrete duality finite volume (DDFV) scheme forthis model. The numerical analysis is performed for this scheme and stabilityestimates on the discrete solution and the discrete gradient are obtained. Inaddition the convergence of the DDFV scheme to the weak solution of theregularised Heston model is proven. The numerical experiments are providedin the end of the paper to test the regularisation parameter impact.
机译：本文的目的是研究金融衍生品的问题基于[9]中介绍的Heston模型的思想定价。下列的[6]和[7]中所述的方法我们构建了正则化版本Heston模型和离散的二元度有限卷（DDFV）方案这个模型。对该方案和稳定性执行数值分析获得了对离散解决方案和离散梯度的估计。在添加DDFV方案的收敛到弱的解决方案经过验证的正则饱和模型。提供了数值实验在论文的最后，以测试正则化参数影响。

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