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Predictability, real time estimation, and the formulation of unobserved components models

机译：可预测性，实时估计和未观察组件模型的配方

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The formulation of unobserved components models raises some relevant interpretative issues, owing to the existence of alternative observationally equivalent specifications, differing for the timing of the disturbances and their covariance matrix. We illustrate them with reference to unobserved components models with ARMA(m, m) reduced form, performing the decomposition of the series into an ARMA(m, q) signal, q = m, and a noise component. We provide a characterization of the set of covariance structures that are observationally equivalent, when the models are formulated both in the future and the contemporaneous forms. Hence, we show that, while the point predictions and the contemporaneous real time estimates are invariant to the specification of the disturbances covariance matrix, the reliability cannot be identified, except for special cases requiring q m - 1.
机译：由于存在替代的观察性等效规范，因此不观察到的组件模型的制定提出了一些相关的解释问题，不同于干扰的时间及其协方差矩阵。 我们通过参考具有ARMA（M，M）的未减少形式的未观察到的组件模型来说明它们，执行串联的分解成ARMA（M，Q）信号，Q＆ = M和噪声分量。 我们提供了一组可视性协方差结构的特征，当时在未来和同期形式的制定时均为型号。 因此，我们表明，虽然点预测和同期实时估计是不变的，但是对于扰动协方差矩阵的规格，不能识别可靠性，除了需要Q＆的特殊情况。 M - 1。

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