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Panel kink threshold regression model with a covariate-dependent threshold

机译：面板扭结阈值回归模型，具有协变量依赖性阈值

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This article extends the kink threshold regression model with a constant threshold to a panel data framework with a covariate-dependent threshold, where the threshold is modeled as a function of informative covariates. We suggest an estimator based on the within-group transformation and propose test statistics for kink threshold effect and threshold constancy. We establish the asymptotic joint normality of the slope and threshold estimators and derive the limiting distributions of the test statistics. Our asymptotic results show that the inclusion of a covariate-dependent threshold does not affect the asymptotic joint normality of the slope and threshold estimates in the kink threshold regression model. Monte Carlo simulations show that the finite-sample proprieties of the proposed estimator and test statistics are generally satisfactory.
机译：该物品将Kink阈值回归模型扩展到具有协变的阈值的面板数据框架的恒定阈值，其中阈值被建模为信息协调因子。 我们建议基于组内转换的估算器，并提出Kink阈值效果和阈值恒定的测试统计数据。 我们建立了坡度和阈值估计的渐近关节常态，并导出了测试统计的限制分布。 我们的渐近结果表明，包含协变量依赖性阈值不会影响扭结阈值回归模型中的斜坡的渐近关节正常性和阈值估计。 Monte Carlo模拟表明，建议估计和试验统计的有限样本普遍令人满意。

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