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Confidence sets for the break date based on optimal tests

机译：基于最佳测试的休息日置信度设置

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In this paper, we propose constructing a confidence set for the date of a one-time structural change using a point optimal test. Following Elliott and Muller (2007, Journal of Econometrics 141, 1196-1218), we first construct a test for the break date that maximizes the weighted average of the power function. The confidence set is then obtained by inverting the test statistic. We carefully choose the weights and show by Monte Carlo simulations that the confidence set based on our method has a relatively accurate coverage rate, while the length of our confidence set is significantly shorter than the lengths proposed in the literature.
机译：在本文中，我们建议使用点最优检验为一次结构性变化的日期构造一个置信集。根据Elliott和Muller（2007，Journal of Econometrics 141，1196-1218），我们首先构造一个休息日测试，以最大化幂函数的加权平均值。然后通过反转测试统计量来获得置信度集。我们仔细选择权重，并通过蒙特卡洛模拟证明，基于我们的方法的置信度集具有相对准确的覆盖率，而我们的置信度集的长度明显短于文献中提出的长度。

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