A simple approach to quantile regression for panel data

Ivan A. Canay

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A simple approach to quantile regression for panel data

机译：一种简单的面板数据分位数回归方法

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This paper provides a set of sufficient conditions that point identify a quantile regression model with fixed effects. It also proposes a simple transformation of the data that gets rid of the fixed effects under the assumption that these effects are location shifters. The new estimator is consistent and asymptotically normal as both n and T grow.

机译：本文提供了一组足以确定具有固定效应的分位数回归模型的条件。它还提出了一种简单的数据转换方法，在假设这些影响是位置移动器的情况下，摆脱了固定影响。随着n和T的增长，新的估计量是一致且渐近正态的。

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来源
《The econometrics journal》 |2011年第3期|p.368-386|共19页
作者
Ivan A. Canay;
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作者单位

Department of Economics, Northwestern University, 2001 Sheridan Rd, Evanston,IL 60208, USA;

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类
关键词
deconvolution; panel data models; quantile regression; two-step estimator.;

机译：去卷积面板数据模型;分位数回归两步估算器。;

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