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Influential observations in cointegrated VAR models: Danish money demand 1973-2003

机译：协整VAR模型中的影响观察：丹麦货币需求1973-2003

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This paper suggests a set of simple diagnostic tools for assessing the influence of a patch of κ observations in a cointegrated vector autoregressive model. The diagnostics are based on the leave-κ-out principle (Bruce and Martin, 1989 Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 51, 363-424) and the influence is measured by the likelihood displacement (Cook and Weisberg, 1982 Residuals and Influence in Regression. London: Chapman and Hall). An application to Danish money demand 1973-2003 suggests that the observations for real money in 1999 are affected by institutional factors related to the definition of broad money, and that the dynamic adjustment following the international oil-price shock in 1973 is very influential for the long-run parameters.
机译：本文提出了一套简单的诊断工具，用于评估在协整矢量自回归模型中κ观测值的影响。诊断基于遗忘-κ排除原理（Bruce和Martin，1989年，皇家统计学会杂志，系列B，51，363-424），其影响通过似然位移来衡量（Cook和Weisberg，1982年，Residuals和回归中的影响》，伦敦：查普曼和霍尔）。一项针对1973-2003年丹麦货币需求的申请表明，1999年对真实货币的观察受到与广义货币定义有关的制度因素的影响，并且在1973年国际石油价格震荡之后的动态调整对货币的影响很大。长期参数。

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