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Consistent estimation of binary-choice panel data models with heterogeneous linear trends

机译：具有异构线性趋势的二元选择面板数据模型的一致估计

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This paper presents an extension of fixed effects binary choice models for panel data, to the case of heterogeneous linear trends. Two estimators are proposed: a Logit estimator based on double conditioning and a semiparametric, smoothed maximum score estimator based on double differences. We investigate small-sample properties of these estimators with a Monte Carlo simulation experiment, and compare their statistical properties with standard fixed effects procedures. An empirical application to land renting decisions of Russian households between 1996 and 2002 is proposed.
机译：本文介绍了针对面板数据的固定效应二元选择模型的扩展，适用于异构线性趋势的情况。提出了两种估计器：基于双重条件的Logit估计器和基于双重差的半参数平滑最大得分估计器。我们使用蒙特卡洛模拟实验调查这些估计量的小样本属性，并将它们的统计属性与标准固定效应程序进行比较。提出了在1996年至2002年间对俄罗斯家庭的土地租赁决策的经验应用。

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